Wydział Fizyki UW > Badania > Seminaria i konwersatoria > Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025

RSS

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15

Maciej Jagielski (Wydział Fizyki UW)

Badanie zamożności i analiza nierówności społecznych metodami fizyki statystycznej

W ramach referatu dokonany zostanie przegląd modeli opisujących rozkłady skumulowane dochodów ludności. Szczególna uwaga będzie poświęcona prawom Pareto, Prawu Efektów Proporcjonalnych oraz uogólnionemu modelowi Lotka-Volterra. Wystąpienie udokumentowano porównaniem wyników empirycznych uzyskanych dla rocznych dochodów osób oraz gospodarstw domowych w Polsce (przykładowo) w roku 2006 z przewidywaniami teoretycznymi.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15

Michał Daszczuk (Wydział Fizyki UW)

Logarytmiczno-periodyczne zachowania na rynkach finansowych

W referacie przedstawione zostanie zastosowanie funkcjilog-periodycznych do opisu zjawisk zachodzących na giełdach, wszczególności bąbli i super bąbli spekulacyjnych. Wychodząc odkoncepcji procesu bezskalowego w okolicy punktu odwrócenia trendu,można dojść do równania skalowania i jego ogólnego rozwiązania.Ponieważ czynnik skalowania wydaje się być uniwersalny dla wielurynków, tę samą klasę funkcji można dopasowywać do różnych danychgiełdowych - indeksów, cen metali szlachetnych czy też cen kontraktówterminowych. Prezentacja zawierać będzie dopasowania szczególnychrozwiązań równania skalowania do danych finansowych i próbęodpowiedzenia na pytanie, czy metoda ta pozwala na oszacowanie punktuzmiany trendu bądź poważniejszych korekt przy trendzie wzrostowym.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15

Alicja Zalewska (Wydział Fizyki UW)

Analiza autokorelacji krótkookresowych na giełdzie

Korelacje krótkookresowe są powszechnie obserwowane w giełdowych szeregach czasowych. W referacie przedstawię wyniki ich analizy za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym oraz przedyskutuję wyniki otrzymane dla największych spółek na polskiej giełdzie. Porównam model teoretyczny z otrzymanymi danymi empirycznymi. Omówię również metody wyznaczenia parametrów modelu oraz to, jak zmieniają się one dla poszczególnych spółek na przestrzeni lat.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00

Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)

Model progowy rynków finansowych

Z oczywistych powodów rynkami finansowymi zajmują się zarówno praktycy jak też teoretycy; nie jest zaskoczeniem, że interesują się nimi także ekonofizycy. Patrzą oni na rynek podobnie jak na złożony układ fizyczny, co okazuje się zaskakująco owocne – są w stanie zbadać wiele interesujących własności rynków finansowych. Szczególnie obiecujące jest, stosowane przez ekonofizyków, podejście oparte na modelu Isinga oraz różnych jego wariantach. Prowadzi to do możliwości opisu wybranych faktów stylizowanych, np. odtworzenia grubych ogonów rozkładu dochodów i strat czy też do zadowalającego opisu długozakresowych korelacje dochodów.Plan prezentacjiWprowadzenieKrótkie omówienie modelu Isinga jako podstawy modelu progowego Model progowySymulacje komputerowe oparte na modelu progowymZakres stosowalności modelu progowego

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15

Piotr Kosewski (Wydział Fizyki UW)

Ocena ryzyka a zdarzenia ekstremalne

W referacie przedstawię koncepcję oceny ryzyka inwestycji oraz podejścia oparte na zdarzeniach ekstremalnych. Wykażę przewagę współczesnej teorii ryzyka (VaR) nad klasycznym modelem Markowitza opartym o dyspersję rozkładu. Zaprezentuję ideę teorii zdarzeń ekstremalnych oraz dwa popularne modele: Gumbela i Frecheta, które pozwalają na analityczne rozwiązanie złożonego problemu oceny ryzyka. Następnie omówię wybrane estymatory przydatne w numerycznym badaniu rozkładów o grubych ogonach, naturalnie pojawiających się w omawianych zagadnieniach. Na koniec zaprezentuję możliwe, nietypowe zastosowanie omawianych technik w inwestowaniu na rynkach finansowych.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:15

Marcin Minda (Wydział Fizyki UW)

Dwumianowy model dynamiki instrumentów finansowych

W wystąpieniu przedstawię model błądzeń cen waloru bazowego na drzewie dwumianowym (model Coxa-Rossa-Rubinsteina). W ramach tego modelu omówię strategię arbitrażową, zabezpieczającą i samofinansującą należące do strategii replikujących cenę pochodnego instrumentu finansowego. Ukoronowaniem modelu dwumianowego będzie wyprowadzenie formuły wyceny opcji Blacka-Scholesa dla portfela pozbawionego ryzyka.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:30

Andrzej Burgs (Wydział Fizyki UW)

Rynek kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych w ujęciu regionalnym

W referacie chciałbym postawić i uzasadnić hipotezę, iż kryzys w sprzedaży nieruchomości, ich budowie czy też w kredytach udzielanych pod ich hipotekę nie był zjawiskiem jednorodnym i różne rejony Stanów Zjednoczonych inaczej w niego weszły jak też przez niego przeszły. Chciałbym pokazać, że w tak zróżnicowanej strukturze jaką są Stany znalazły się regiony, które wciąż ciągnęły do góry statystyki krajowe, maskując faktyczne załamanie się rynku w innych częściach Stanów. Być może pozwoli to sformułować zależności między różnymi istotnymi parametrami takimi jak ceny domów z parcelami, liczba sprzedanych domów, liczba domów wystawionych na sprzedaż, średni czas sprzedaży domu i inne jak np. położenie geograficzne czy struktura zatrudnienia. Podczas referatu przedstawię aktualny stan mojej pracy licencjackiej oraz problemy na jakie się natknąłem podczas jej przygotowywania.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00

Rafał Rzeszutko (Wydział Fizyki UW)

Symulacje Monte-Carlo procesów stochastycznych - wycena opcji

W referacie przedstawię podstawowe zagadnienia związane z symulowaniem procesów stochastycznych i opartą na tym wycenę opcji. Na przykładzie wyceny opcji europejskiej pokażę w jaki sposób można symulować zarówno brownowskie procesy stochastyczne, jak i bardziej złożone procesy należące do klasy AR-GARCH. Następnie przedstawię zagadnienia i problemy związane z wyceną bardziej złożonych instrumentów pochodnych: opcji amerykańskich i bermudzkich. Omówię stosowane algorytmy, źródła możliwych problemów obliczeniowych i metody ich rozwiązywania.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00

Mateusz Dąbrowski (Wydział Fizyki UW)

Hipoteza skalowania na rynku wymiany walut

W referacie przedstawię analizę zmian kursu wymiany walut w oparciu o hipotezę skalowania. Na podstawie historycznych danych dotyczących kursu DEM-USD sprawdzę, czy rynek wymiany walut wykazuje własności skalowania, tak jak niektóre układy badane w ramach fizyki statystycznej. Pokażę, że rynek ten posiada długookresową pamięć oraz, że jego dynamika nie może być rozpatrywana jako proces stacjonarny. Omówię także podejście konkurencyjne wobec błądzenia przypadkowego, które eliminuje efekty systematyczne związane z charakterystyką ludzkiej aktywności.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00

Tomasz Ciepliński (Wydział Fizyki UW)

Model niebrownowskiej wyceny opcji

Słynna formuła Blacka-Scholesa wyceny opcji europejskiej u swojej podstawy oparta jest na modelu dwumianowym, który prowadzi w granicy dużej liczby zmian ceny do rozkładu normalnego stopy zwrotu. Wiadomo że często założenie to nie jest spełnione na rzeczywistych rynkach finansowych. W referacie przedstawię model oparty na błądzeniu przypadkowym w czasie ciągłym, który prowadzi np. do granicznego rozkładu stóp zwrotu będącego superpozycją rozkładu Gaussa i rozkładu arcsin. Podejście to jest rozwinięciem modelu dwumianowego, w którym liczba zmian cen jest zmienną losową. Wynika z tego nowy wzór na wycenę opcji europejskiej. Przedstawię również wyniki analizy danych empirycznych jakie przeprowadzono za pomocą tego nowego podejścia.

Zapraszamy do sali nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 o godzinie 18:00

Adam Sienkiewicz (Wydział Fizyki UW)

Struktura hierarchiczna na rynkach finansowych

W referacie przedstawię w jaki sposób można odnaleźć hierarchiczny porządek w portfelu akcji, korzystając jedynie z informacji zawartych w szeregach czasowych cen akcji. W tym celu wykorzystam macierz korelacji pomiędzy wszystkimi parami akcji wchodzącymi w skład portfela i odpowiednią ultrametrykę obliczoną przy pomocy tej macierzy. Posłużę się przykładami z polskiej i amerykańskiej giełdy.