Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Korelacje krótkookresowe są powszechnie obserwowane w giełdowych szeregach czasowych. W referacie przedstawię wyniki ich analizy za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym oraz przedyskutuję wyniki otrzymane dla największych spółek na polskiej giełdzie. Porównam model teoretyczny z otrzymanymi danymi empirycznymi. Omówię również metody wyznaczenia parametrów modelu oraz to, jak zmieniają się one dla poszczególnych spółek na przestrzeni lat.