Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

W referacie przedstawię podstawowe zagadnienia związane z symulowaniem procesów stochastycznych i opartą na tym wycenę opcji. Na przykładzie wyceny opcji europejskiej pokażę w jaki sposób można symulować zarówno brownowskie procesy stochastyczne, jak i bardziej złożone procesy należące do klasy AR-GARCH. Następnie przedstawię zagadnienia i problemy związane z wyceną bardziej złożonych instrumentów pochodnych: opcji amerykańskich i bermudzkich. Omówię stosowane algorytmy, źródła możliwych problemów obliczeniowych i metody ich rozwiązywania.