Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

W referacie przedstawię analizę zmian kursu wymiany walut w oparciu o hipotezę skalowania. Na podstawie historycznych danych dotyczących kursu DEM-USD sprawdzę, czy rynek wymiany walut wykazuje własności skalowania, tak jak niektóre układy badane w ramach fizyki statystycznej. Pokażę, że rynek ten posiada długookresową pamięć oraz, że jego dynamika nie może być rozpatrywana jako proces stacjonarny. Omówię także podejście konkurencyjne wobec błądzenia przypadkowego, które eliminuje efekty systematyczne związane z charakterystyką ludzkiej aktywności.