W ostatnich latach wiele mówiło się o fali fizyków, matematyków orazinżynierów coraz chętniej zatrudnianych przez instytucje związane zrynkami finansowymi. Największe banki inwestycyjne oraz `hedge fundy'rzeczywiście mają w swoich szeregach liczne zespoły tak zwanych `Quantów', którzy niejednokrotnie decydują o podejmowanej przez nich strategii. Jaka rzeczywiście może być rola fizyka na giełdzie? Jak wygląda jego codzienna praca? I co najważniejsze, jak zostać owym 'Quantem'? Na te oraz inne pytania związane z pracą na giełdzie i największymi instytucjami finansowymi świata, postaram się odpowiedzieć podczas swojej prezentacji.
room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Aleksander Jakimowicz (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa)
Economics of complexity
Ekonomia złożoności jest stosunkowo młodą nauką transdyscyplinarną, która opiera się na wykorzystywaniu homologii logicznych istniejących między układami ekonomicznymi a systemami dynamicznymi badanymi przez inne nauki, głównie przyrodoznawstwo. W tym nurcie przyjmuje się, że rynki i gospodarki są złożonymi układami dynamicznymi, które składają się z oddziałujących na siebie agentów oraz wykazują emergencję. Agentami mogą być zarówno ludzie, jak i inne organizmy biologiczne, molekuły czy nawet programy komputerowe. Źródłem złożoności są dynamiczne interakcje między agentami, które często wynikają z reguł podstawowych obowiązujących na danym etapie analizy. W szczególności niestabilność i złożoność są wynikiem nieliniowości i otwartości systemów ekonomicznych. Aspekt otwartości dotyczy uwzględniania wpływów otoczenia. W najnowszej literaturze ekonomicznej rola nieliniowości w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych stale wzrasta.
room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Zygmunt Zawadzki (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Robust multidimensional data analysis by DepthProc statistical package
Mianem koncepcji głębi danych określa się zestaw procedur odpornej wielowymiarowej analizy statystycznej będących uogólnieniem na wiele wymiarów jednowymiarowych technik statystycznych opierających się na statystykach porządkowych i rangach. Centralnym pojęciem koncepcji jest tzw. statystyczna funkcja głębi, która umożliwia porządkowanie wielowymiarowych obiektów na zasadzie odstawania od centrum. Punkt, w którym funkcja głębi przyjmuje maksimum określany jest mianem wielowymiarowej mediany indukowanej przez tę funkcję głębi. Za pomocą głębi można porządkować, punkty, wektory, funkcje, obiekty geometryczne itd. W referacie przedstawione zostaną wybrane narzędzia statystyczne oferowane przez wysokiej jakości darmowy pakiet środowiska R o nazwie DepthProc. Przedstawimy m. in. wielowymiarowe uogólnienie testu Wilcoxona, odporny klasyfikator indukowany przez lokalne funkcje głębi oraz elementy koncepcji głębi danych dla danych funkcjonalnych.
room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Michał Krych (Wydział Fizyki UW)
Stock market vs. planar graphs
W ramach prezentacji przedstawię zastosowania teorii grafów w analizie korelacji kursów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Pokażę w jaki sposób można odfiltrować informację z pełnej macierzy korelacji, a następnie zaprezentuję grafy planarne odpowiadające giełdzie w okresie spokoju i dynamicznych zmian. Przedstawię charakterystyki ilościowe opisujące między innymi połączenia w grafach oraz zmiany w czasie.Zaprezentuję ponadto strategię inwestycyjną opartą o grafy planarne.
room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Piotr Morawiecki (Wydział Fizyki UW)
How far predictive markets are efficient?
Rynek predykcyjny to specyficzny rynek finansowy, na którym przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na szanse wystąpienia określonego, rzeczywistego wydarzenia. Kurs na jakim rynek się ustabilizuje określa prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, jednak kluczowym elementem przy wydobywaniu informacji z rynku jest analiza niepewności uzyskanych predykcji. Zagadnienie nie jest trywialne, gdyż najczęściej dysponujemy niewielką liczbą danych dotyczących kursów wcześniej rozstrzygniętych zdarzeń i nie jest znana rzeczywista wartość szacowanego prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia. Znany jest jedynie fakt czy dane zdarzenie zaszło czy nie. Na seminarium zostaną przedstawione mechanizmy rynków predykcyjnych, zagadnienie oceny skuteczności predykcji oraz autorska koncepcja rozwiązania tego problemu.Przed seminarium polecam zapoznać się z:1. http://lem-nano.pl/Strona/O%20projekcie?id=4 (sekcja „Rynki Predykcyjne”)2. http://www.maths.com.pl/sites/default/files/G.Stix_Tuesday_Market_predicts_outcome_better_than_polls-Scientific_American.pdf
room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Piotr Nyczka (Instytut Fizyki Teoretycznej UWr)
Phase transitions within the generalized q-voter model on the complete graph
Referat dotyczy rozprawy doktorskiej prelegenta, w której została przeprowadzona analiza makroskopowych różnic, pomiędzy dwoma typami zaburzeń wprowadzanymi na poziomie mikroskopowym do modeli dynamiki opinii. Rozważane dwa typy zaburzeń są formalizacją dwóch różnych typów nonkonformizmu, znanych z psychologii społecznej jako antykonformizm i niezależność. Motywacją do podjęcia tematu rozprawy jest fakt, iż wielu autorów stosuje te oba rodzaje nonkonformizmu wymiennie, prawdopodobnie przyjmując, że różnice pomiędzy nimi są zaniedbywalne. Zaproponowany został uogólniony model q-wyborcy, który w przypadkach szczególnych redukuje się do znanych wcześniej w socjofizyce modeli takich jak model wyborcy, Sznajdów czy większości. Analiza modelu została ograniczona do topologii grafu zupełnego, która dobrze opisuje zachowanie małych grup społecznych, pozwalając jednocześnie na uzyskanie wyników w postaci analitycznej. Pokazane zostanie, że różnice na poziomie mikroskopowym między antykonformizmem a niezależnością ujawniają się na poziomie diagramów fazowych w zależności od parametrów uogólnionego modelu q-r-wyborcy.
room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Ryszard Kutner (Wydział Fizyki UW)
Meeting concerning organization of the seminar
Ustalone zostanie kalendarium seminarium na semestr zimowy roku akad. 2014-15. Omówiona zostanie struktura referatów w świetle zmodyfikowanego proseminarium specjalności - obecnie jest to proseminarium B2+ pn.: `Fizyka układów złożonych'. Przedyskutowane zostaną proporcje liczby referatów zaproszonych do własnych. Ponadto, omówione zostaną zapisy na specjalność `Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)' oraz sprawy związane z tematami prac licencjackich i magisterskich. Przedyskutowana zostanie sprawa udziału studentów i doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych.