Faculty of Physics University of Warsaw > Events > Seminars > Econo- and Sociophysics Seminar

Econo- and Sociophysics Seminar

2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025

RSS

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Agnieszka Baklarz (Firma Indygo Polska)

Ile powinno być gotówki na świecie?

How much money should be on the world

Obecny okres ekonomiczny charakteryzują uderzające paradoksy. Z jednej strony błyskawiczne narodziny gigantycznych fortun uzyskiwanych z gry na giełdzie, a co za tym idzie gwałtowna kreacja coraz większej ilość pieniądza wirtualnego, z drugiej strony gwałtowne kryzysy mogące świadczyć, że za tą kreacją nie idzie rzeczywisty wzrost podaży realnych dóbr i usług. Obowiązujący do 1971 roku system z Breton-Woods opierał wartość pieniądza o dostępną ilość złota. Od 1971 roku pieniądze bazują już tylko na zaufaniu. W ramach referatu spróbuję odpowiedzieć na zasadnicze pytanie ile powinno być pieniądza w obiegu aby móc zaspokoić zapotrzebowanie na dobra i usługi w skali globalnej.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Andrzej Kulig (Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie)

Modelowanie języka naturalnego za pomocą sieci złożonych

Modeling of natural language by using complex networks

Jednym z podejść opisywania struktury języka naturalnego jest koncepcja przedstawienia go w obrazie sieci oddziałujących ze sobą słów. Podejście to pozwala na sformalizowanie wielu pojęć z zakresu lingwistyki opisowej używając metodologii systemów złożonych. Przedstawiony zostanie model ewolucji języka, który może być uogólniony na szereg innych obiektów, przejawiających podobną dynamikę. Model uwzględniający dwa współistniejące procesy ekspansji sieci pozwala na dużo lepsze odzwierciedlenie struktury sieci niż rozważane do tej pory. Ponadto zostaną zaprezentowane ciekawe efekty związane z zachowaniem się rozmaitych parametrów sieciowych m.in współczynnika klasteryzacji, pośrednictwa czy średniej długości ścieżki.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Mateusz Dąbrowski (Wydział Fizyki UW)

Zarządzanie ryzykiem - cele i praktyka

Risk management- aims and practice

Ostatni kryzys finansowy wymusił na instytucjach finansowych silniejsze zwrócenie uwagi na ocenę ryzyk występujących w prowadzonym biznesie, jak również uwzględnienie ich w procesie zarządzania firmą. Na podstawie rynku ubezpieczeń przedstawię bieżące podejście do zarządzania ryzykiem, stosowane techniki i aktualne problemy przed którymi stoją instytucje finansowe, zarówno przy ocenie ilościowej, jak również jakościowej. Zaprezentuję ewolucję metod oceny ryzyka jaka zaszła w ostatnich kilku latach i jaki jest kierunek zmian. Omówię również podejście europejskich regulatorów do zarządzania ryzykiem.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Piotr Pągowski (Wydział Fizyki UW)

Występowanie korelacji opóźnionych na rynkach finansowych

Lead-lag correlations on financial markets

Obecne rynki finansowe, dzięki swej złożoności, dostarczają nam wielu cennych informacji. Aby zrozumieć zależności jakie sterują rynkiem finansowym powstało wiele metod jego analizy. Metoda analizy sieciowych zależności jest popularna i wciąż rozwijana. Dotychczas głównym nurtem zainteresowania w obrębie nauk społecznych były metody analizy korelacji między spółkami giełdowymi w sposób symetryczny. Idąc za najnowszym trendem poznawania struktury finansowych szeregów czasowych przyjrzymy się korelacjom z wprowadzonym opóźnieniem (lead-lag relationship).

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Maciej Kamiński (Wydział Fizyki UW)

Zależności przyczynowe sygnałów w opisie parametrycznym

Causality in parametric description

W analizie szeregów czasowych, a w szczególności danych neurobiologicznych, często chcielibyśmy wiedzieć czy jakiś sygnał może mieć wpływ na inny sygnał i jak moglibyśmy taki wpływ opisać. Wychodząc od definicji przyczynowości w sensie Grangera zaprezentowane zostanie podejście pozwalające na oszacowanie związków przyczynowych w układach wielu sygnałów bazujące na modelu autoregresyjnym. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania i pułapki czyhające na badacza tych zależności.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Piotr Durka (Wydział Fizyki UW)

Algorytm matching pursuit w analizie szeregów czasowych

Matching pursuit algorithm in time series analysis

Omówię podstawy algorytmu matching pursuit i jego wielozmiennych wariantów: podstawy matematyczne, implementacje i dostępne oprogramowanie. Odpowiem na pytania.Lektura obowiązkowa przed seminarium:dostępny pod adresem http://www.biomedical-engineering-online.com/content/12/1/94 artykuł R. Kuś, P.T. Różański and P.J. Durka: Multivariate matching pursuit in optimal Gabor dictionaries: theory and software with interface for EEG/MEG via Svarog. BioMedical Engineering OnLine 2013, 12:94 Lektura opcjonalna: dostępna (chyba) w bibliotece FUW książka "Matching Pursuit and Unification in EEG Analysis", Artech House 2007, ISBN 978-1-58053-304-1 http://www.scholarpedia.org/article/Matching_pursuit http://videolectures.net/mda07_durka_mpau/ i inne wykłady i filmy z http://durka.info

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Andrzej Burgs (Wydział Fizyki UW)

Sieć urbanistyczna – sposób w jaki geografowie opisują miasto i co z tego może zainteresować fizyka

Urban evolving network - the way how physicists analyse an urban development

W ostatnim półwieczu nastąpił gwałtowny rozwój sieci miejskich, co sprowokowało dyskusje o konieczności wprowadzenia nowych kierunków studiów ('urban studies'). Obecnie miasto jest obiektem badań, oprócz urbanistów, także geografów (gospodarka przestrzenna) oraz socjologów. Czy ekono- i socjofizycy oraz ich modele ewoluujących sieci, mogą wnieść coś innowacyjnego do metod badawczych urbanistów? Podczas seminarium dokonam przeglądu tych metod a także technik stosowanych do analizy rozwoju miast.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Rafał Duczmal (Wydział Fizyki UW)

Analiza porównawcza dochodów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych metodami fizyki statystycznej

Comparison of household incomes in European Unions and United States by the statistical physics approach

W referacie przedstawione zostaną podstawowe wyniki analizy porównawczej dochodów gospodarstw domowych w UE i USA w latach 2005-2010 oraz metodyka tej analizy opartej o skumulowane rozkłady prawdopodobieństwa i wykorzystującej modele wieloklasowe. Omówione zostaną także podstawy teoretyczne zastosowanych modeli oraz praw Boltzmanna-Gibbsa i Pareto. W szczególności przedstawione zostaną podobieństwa i różnice wynikające ze struktury dochodów. Odniosę się do uwidocznionych w wynikach skutków ostatniego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

room 1.03, Pasteura 5 at 18:30

Marek Pilch (Wydział Fizyki UW)

Metoda wykrywania przyczynowości pomiędzy zmiennymi w modelach opisujących układy złożone

True causality in complex systems

W referacie przedstawiona zostanie metoda wykrywania przyczynowości pomiędzy zmiennymi w modelach opisujących układy złożone, w szczególności w ekosystemach. Właściwe odróżnianie związków przyczynowo-skutkowych od zwykłej korelacji, która nie musi jeszcze oznaczać istnienia bezpośredniej zależności między zmiennymi, jest kluczowym zagadnieniem dla właściwej interpretacji modeli i wyników eksperymentów. Często stanowi to jednak wyzwanie, zwłaszcza dla układów opisywanych równaniami nieliniowymi i w sytuacjach, gdy nie jest możliwe rozdzielenie zmiennych, a więc dla wielu zagadnień dotyczących otaczającego nas świata.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Wiktor Gromniak (Wydział MIM UW)

Big data

Referat będzie poświęcony tematyce przetwarzania dużych ilości danych. Wpierwszej części zostaną przedstawione aktualne rozwiązania technologicznei informatyczne, w szczególności, rozproszone obliczenia na klastrachserwerów i paradygmat MapReduce. W części drugiej opowiem o systemieDRACUS, który jest rozwiązaniem umożliwiającym rozproszone obliczenia na finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych. DRACUS tworzony jest w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i UK PhD Centre in Financial Computing, o której również opowiem.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Maciej Majewski (Firma Pentacomp)

Gorączka złota 2.0 czyli jak zdobyć bilet do Nowego Sacramento

Gold fever 2.0 or how to win ticket to New Sacramento

Kim jest współczesny cowboy?Dlaczego tylko klient jest panem?Czy gospodarka rynkowa sprawia radość?Gdzie leży Sacramento 2.0?Jak się przygotować do poszukiwań?Jak szukać złota i ile można znaleźć?

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Paweł Fiedor (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

Asymetrie i nieliniowość w sieciowej analizie rynków finansowych

Asymmetry and nonlinearity in the network analysis of financial markets

W referacie prezentowana jest metodologia analizy sieciowej zależności na rynkach finansowych. Metodologia ta jest popularna i ciągle się rozwija. W referacie prezentowane są dwa podejścia rozszerzające tę analizę. Po pierwsze przedstawione są metody badania zależności nieliniowych, które są z reguły ignorowane w podobnych badaniach. Po drugie przedstawiona jest analiza produkcji sieci asynchronicznych, pozwalających na badania przyczynowo-skutkowe w danych o wysokiej częstotliwości.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Filip Waszkiewicz (Wydział Fizyki UW)

Metody przewidywania krachów – przypuszczalna prognoza na rok 2014

Methods of forecasting - a possible forecast for 2014

W referacie przedstawię metody prognozowania krachów giełdowych znane zarówno w ekonofizyce jak i w analizie technicznej. Wśród nich znajduje się logarytmiczno-periodyczny model bańki spekulacyjnej Didiera Sornette. Na podstawie tego modelu przedstawię zastanawiającą prognozę na rok 2014. Czy prognoza ta oznacza zachwianie tempa wychodzenia z ogólnoświatowego kryzysu?

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Jan A. Lipski (Wydział Fizyki UW oraz Metropolitan Capital Solutions)

Wycena obligacji państwowych w oparciu o model zaniku fotoprądu w materiałach amorﬁcznych

Pricing of goverment bonds by using the model of photocurrent relaxation in amorphous materials

Referat przedstawia kanoniczne modele wyceny obligacji państwowych (Arellano i Bi-Traum), opisujące decyzje rządu przy pomocy łańcuchów Markowa i operujące binarną zmienną "bankructwo - relacja kredytowa". Takie podejście jest niewystarczające w świetle badań, które wykazały długotrwałe reperkusje (czas autarkii finansowej i oprocentowanie obligacji), w zależności od wielkości strat inwestorów w wyniku częściowego bądź całkowitego bankructwa. Zaproponowane zostały dwa modele przewidywania oprocentowania obligacji rządowych: 1) model oparty na prognozowaniu przyszłych nadwyżek oraz 2) model wykorzystujący formalizm błądzenia losowego w czasie ciągłym. Przewidywania modeli zostały skonfrontowane z wartościami empirycznymi oprocentowania obligacji.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)

Wewnątrzdzienna zmienność aktywności na giełdzie a stacjonarność finansowych szeregów czasowych

Intraday volatility vs. stationarity of financial time series

Wiele obecnie używanych modeli i estymatorów stosowanych przy analizie finansowych szeregów czasowych zakłada stacjonarność ich zwrotów. Tymczasem dane te wykazują sezonową charakterystykę, która wyklucza zarówno słabą jak i silną stacjonarność. Przedmiotem zainteresowań mojego wystąpienia będą dane wewnątrzdzienne pochodzące z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Przedstawię najpierw model zmienności aktywności dla danych dziennych, a następnie propozycje transformaty czasu wspomnianych szeregów. Celem transformaty będzie uzyskanie szeregów stacjonarnych oraz wykorzystanie ich do analizy autokorelacji, która później zostanie porównana z modelami klasycznymi oraz danymi empirycznymi.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)

Pomiędzy grafem pełnym a minimalnym drzewem rozpinającym

Between full graph and minimal spanning tree

Na seminarium odpowiem na pytania: dlaczego ekonofizycy interesują sięteorią grafów? Jakie podgrafy grafu pełnego używane są do opisuukładów złożonych? Dlaczego minimalne drzewo rozpinające stało się aż tak popularne i dlaczego nie jest wystarczające do opisu układów złożonych?Zaproponuję własną rodzinę podgrafów o dowolnie wybranej liczbie krawędzi zawierających minimalne drzewo rozpinające, które mogą być interpretowane jako jego uogólnienie. Przedstawię algorytm generujący wspomniane grafy oraz schemat dowodu jego poprawności.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Rafał Rak (Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski)

Alternatywne sposoby detrendowania danych w metodach typu Detrended Fluctuation Analysis

Alternative ways of data detrending in the Detrended Fluctuation Analysis type methods

Jedną z najlepszych metod wyznaczania widm multifraktalnych jest metoda MF-DFA (Multifractal Detrended Fluctuation Analysis). Jednak i ona nie jest doskonała - posiada pewne wady. Jednym z jej rdzennych elementów jest detrendowanie analizowanej serii. W prezentacji zostaną pokazane alternatywne metody detrendowania danych na przykładzie MF-DFA. Okazuje się iż zmiany w sposobie detrendowania analizowanych serii czasowych spowodowały uzyskanie znacznie lepszych wyników niż w przypadku standardowego algorytmu MF-DFA.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Paweł Sobkowicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)

Modelowanie opinii i emocji: próba ilościowego odtworzenia zachowań użytkowników forum dyskusyjnego

Modelling of opinions and emotions

Modelowanie zmian opinii w grupach społecznych jest jednym ze sztandarowych przykładów udanego zastosowania idei i narzędzi fizyki układów złożonych w socjologii. Pojawienie się bogatych w informacje zbiorów danych dotyczących zachowań użytkowników różnych form komunikacji internetowej stwarza możliwość wiarygodnego porównywania modeli z obserwacjami. Zaproponowany model dynamiki opinii i emocji pozwolił na ilościowe odtworzenie charakterystyki interakcji między użytkownikami a także statystyki przedstawionych opinii, klasyfikacji intencji zamieszczonych komentarzy oraz wyrażonych emocji.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Krzysztof Urbanowicz (Quant Technology, Sp.z.o.o)

Strategie działania firmy Quant Technology

Derivatives and strategies the basics of Quant knowledge

I would like to summarize the basic knowledge of Quants. Quant position is very popular among physicists when switch to finance. Quant is a professional, nowadays very needed by hedge funds in order to construct automatic investment strategies. This is a future in investment - creative, innovate technologies. As the example I would like to present our firm Quant Technology, which we started a month ago.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Piotr Ochnicki (Wydział Fizyki UW)

Analiza dynamiki rynku Forex w różnych skalach czasowych

Multiscale dynamics of the Forex

W referacie przedstawię wyniki analizy danych z rynku Forex, zawierających informacje o kursie par walutowych EUR/USD, EUR/CHF i EUR/PLN, zapisane z dokładnością milisekundową dla różnych dokładności zapisu, tj. 0.0001 i 0.00001. Jak się okazuje, zmiana rozdzielczości kursowej ma kluczowe znaczenie dla dynaniki kursu. Wpływ ten jest tak silny, że może nawet doprowadzić do zmiany znaku korelacji kolejnych zmian kursu. Ponadto, dla wybranych szeregów czasowych kursów opisano empiryczną funkcję autokorelacji wariogramu szeregu czasowego modelem błądzenia losowego w czasie ciągłym z pamięcią jednokrokową. Otrzymane dopasowanie okazało się zgodne z danymi empirycznymi.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)

"Magnetyzm" giełdy - modele rynków finansowych oparte na modelu Isinga, c.d

Stock market "magnetism" - modeling of financial markets based on Ising model, continuation

W referacie omówione zostaną modele rynków finansowych oparte na, zaczerpniętym z fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej, modelu magnetyka Isinga i jego różnych uogólnieniach. Zadaniem tego typu modeli jest w jak najdoskonalszy sposób imitować zachowanie się giełdy, bazując na decyzjach pojedynczych graczy (spinsonów). Podczas referatu słuchacze poznają pojęcie faktów stylizowanych na rynkach finansowych, dowiedzą się, jak przejść od fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej do rzeczywistości ekonomicznej, poznają przykładowe modele stworzone według tej koncepcji i zobaczą, na ile odtwarzają one zachowanie się rzeczywistych rynków.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)

"Magnetyzm" giełdy - modele rynków finansowych oparte na modelu Isinga

Stock market "magnetism" - modeling of financial markets based on Ising model

W referacie omówione zostaną modele rynków finansowych oparte na, zaczerpniętym z fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej, modelu magnetyka Isinga i jego różnych uogólnieniach. Zadaniem tego typu modeli jest w jak najdoskonalszy sposób imitować zachowanie się giełdy, bazując na decyzjach pojedynczych graczy (spinsonów). Podczas referatu słuchacze poznają fakty stylizowane obecne na rynkach finansowych, dowiedzą się, jak przejść od fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej do rzeczywistości ekonomicznej, poznają przykładowe modele stworzone według tej koncepcji i zobaczą, na ile odtwarzają one zachowanie się rzeczywistych rynków.

room nr 5, Smyczkowa 5/7 at 18:30

Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)

Uniwersalna krzywa funkcji wpływu na Giełdzie Londyńskiej

Universal curve of the influence function on London Stock Exchange

Zmiana ceny w odpowiedzi na pojedynczą transakcję zależy od rozmiarutransakcji, rodzaju spółki której dana transakcja dotyczy i prawdopodobnieod wielu innych czynników. Badając zestawy aktywów podzielone ze względuna wielkość kapitalizacji rynkowej, można uzyskać postać funkcji wpływuceny w zależności od płynności spółki. Skalowanie odpowiednio średniejzmiany ceny oraz wielkości transakcji pozwala na otrzymanie uniwersalnejfunkcji wpływu, której istnienie sugeruje, że zjawiskiem kieruje pewnakonkretna zasada statystyczna. Co więcej, wyniki uzyskane dla NYSE, Giełdy Australijskiej, Giełdy Chińskiej i wreszcie Giełdy Londyńskiej sugerują,iż zależność między zmianą ceny i wolumenem transakcji ma potęgowycharakter w większej części badanego obszaru.