Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej

W referacie przedstawię dwa modele, zbudowane w ramach mojejpracy doktorskiej, będące rozszerzeniem klasycznego modelu błądzenialosowego w czasie ciągłym o pamięć jedno- i dwukrokową. Celem modelijest opisanie stochastycznej dynamiki giełdy w ramach najniższej skaliczasowej i odtworzenie obserwowanej funkcji autokorelacji prędkościcen akcji spółek. Założenia modeli inspirowane były obserwacjamiempirycznymi a modele posiadają ścisłe rozwiązania analityczne.Parametry modeli estymowane były na oddzielnych zbiorach danych, przezco finalnie weryfikowana funkcja autokorelacji nie posiada już wolnychparametrów. Dzięki uzyskaniu zadowalającej zgodności przewidywańmodeli z danymi empirycznymi będę w stanie odpowiedzieć na pytaniapostawione w tytule.